Varians- og kovariansmatricer til value at risk

Beregning af Value-at-Risk for valutaportefølje

Anvendes af skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser og firmapensionskasser.

Kovariansmatrixen til beregning af Value at Risk (xls)

Oprettet d.  24.07.2003  og sidst redigeret d.  09.03.2009

Kontakt

Specialkonsulent

Jens Varder

33 55 84 38

jva@ftnet.dk

Intet billede - hvid baggrund